发布日期：2025-06-07 05:46 点击次数：206
鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）（A 类基金份额）
基金产物良友节录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、产物大要
鹏华中证 500 指数
基金简称 基金代码 160616
（LOF）A
鹏华基金管制有限 中国工商银行股份
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
上市交游所及上市 深圳证券交游所
基金合同凯旋日 2010 年 02 月 05 日
日历（若有） /2010 年 04 月 28 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作神志 闲居敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基
基金司理 余展昌 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 07 日
场内简称 鹏华 500LOF
出现想法指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制花样变
动之外的身分致使想法指数不安妥要求的情形以外）、指数编制
机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处分方
案进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同拒绝。
其他（若有） 《基金合同》凯旋后，连续 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目
起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主
应当在如期解说中赐与泄漏；连续 60 个服务日出现前述情形的，
基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会解说并建议处分方
案，如合手续运作、拯救运作神志、与其他基金吞并或者拒绝基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会。
注：本基金经 2023 年 3 月 15 日中国证券监督管制委员会证监许可〔2023〕597 号文准予
变更注册。本基金 A 类基金份额已自 2010 年 4 月 28 日起在深圳证券交游所上市。经变更
注册的《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》凯旋后，A 类基金份额将不绝
在深圳证券交游所上市交游。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资想象与投资战略
本部分请阅读《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）招募评释书》“基金的投资”了
解详备情况。
本基金遴荐指数化投资神志，追求基金净值增长率与功绩比较基准收
投资想象 益率之间的追踪错误最小化，力求将日均追踪偏离度截止在 0.35%以
内，年追踪错误截止在 4%以内，以杀青对中证 500 指数的有用追踪。
本基金的想法指数为：中证 500 指数。
本基金的投资畛域为具有讲究流动性的金融器用，包括想法指数成份
股偏执备选成份股（均含存托左证），为更好地杀青投资想象，本基
金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板偏执他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、存托左证、债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可拯救债券、可交换债券等）、债券回购、银行进款、货币
市集器用、钞票扶植证券、股指期货以及法律礼貌或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会关连章程）。
本基金可依据法律礼貌的章程，参与融资及转融通证券出借业务。
投资畛域
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行安妥武艺后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：投资于想法指数成份股和备选成份股（均含
存托左证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金资
产的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金
后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
整个不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
若是法律礼貌对该比例要求有变更的，本基金在履行安妥武艺后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例可作念相应调整。
本基金遴荐透顶复制法，按照成份股在想法指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据想法指数成份股偏执权重的变化进行相应调
整。
主要投资战略
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪想法指数的后果可能带来影响
时，或因某些额外情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用
复制和追踪想法指数时，基金管制东谈主不错对投资组合管制进行安妥变
通和调整，辛苦裁汰追踪错误。
本基金力求将日均追踪偏离度截止在 0.35％以内，年追踪错误截止在
错误超越上述畛域，基金管制东谈主应遴荐合理行径幸免追踪偏离度、跟
踪错误进一步扩大。
当想法指数成份股发生较着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管制东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，履行
里面决策武艺后实时对关连成份股进行调整。
指期货投资战略；5、钞票扶植证券的投资战略；6、参与融资及转融
通证券出借业务战略。
功绩比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债
风险收益特征 券型基金、夹杂型基金。本基金为指数型基金，具有与想法指数通常
的风险收益特征。
（二）投资组合股产成就图表/区域成就图表
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率（信服请查阅招募评释书），其他投资东谈主适用下表一般费率：
金额（M）/合手有期
用度类型 收费神志/费率 备注
限（N）
M 申购费 100 万≤M N 赎回费
注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，本基金的场内申购费率为申购金额小于 500 万
元，申购费率为 0；申购金额大于就是 500 万元，申购费率按笔收取，每笔 1000 元。投资
东谈主换取申购，须按每次申购所对应的费率头绪诀别计费。申购用度由投资东谈主承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市集 彭胀、销售、登记等各项用度。
上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：合手有期少于 7 天，按
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
管制费 0.75% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售服务费 - 销售机构
审计用度 80000 元 司帐师事务所
信息泄漏费 120000 元 章程泄漏报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度操办章程和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关连服务机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期解说泄漏为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手未必刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金运作玄虚费率测算中的基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的关连数据为基准
测算。
四、风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）四肢指数基金存在的风险
想法指数并不成透顶代表整个股票市集。想法指数成份股的平均呈报率与整个股票市
场的平均呈报率可能存在偏离。
根据基金合同章程，如发生导致想法指数变更的情形，基金管制东谈主不错依据调整投资
者正当权益的原则，变更本基金的想法指数。若想法指数发生变更，本基金的投资组合将
相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游
成本和契机成本。投资者须承担因想法指数变更而产生的风险与成本。
本基金力求将日均追踪偏离度截止在 0.35％以内，年追踪错误截止在 4％以内，但因
想法指数编制国法调整或其他身分可能导致追踪错误超越上述畛域，本基金净值推崇与指
数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的想法指数由指数编制机构发布并管制和调整，将来指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的管制和调整，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
服务日内向中国证监会解说并建议处分决议，如更换基金想法指数、拯救运作神志，与其
他基金吞并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基
金份额合手有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东谈主将靠近
更换基金想法指数、拯救运作神志、与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等风险。
自指数编制机构住手想法指数的编制及发布至处分决议确定并实施前，基金管制东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢免基金份额合手有东谈主利益优先原则维
合手基金投资运作，该时刻由于想法指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关连市集推崇
存在各异，影响投资收益。
想法指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风
险：
①基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期等身分影响本基金二级市集价钱的折
溢价水平。
③在极点情况下，想法指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以
获得足额的安妥要求的赎回款项，由此基金管制东谈主可能遴荐暂停赎回或减慢支付赎回款项
的行径，投资者将靠近无法赎回一齐或部分基金份额的风险。
（2）四肢上市基金存在的风险
基金价钱受到供求关系的影响，本基金份额市集交游价钱与基金份额净值可能会出现
较大背离，从而平直或迤逦地给投资者酿成损失；由于上市时刻可能因信息泄漏导致基金
停牌，投资东谈主在停牌时刻不成买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致
基金流动性风险；另外，当基金份额合手有东谈主将份额转向场酬酢易后导致场内的基金份额或
合手有东谈主数不空隙上市条目时，本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。
（3）投资存托左证的风险
本基金的投资畛域包括存托左证，除与其他仅投资于股票的基金所靠近的共同风险
外，若本基金投资存托左证的，本基金还将靠近中国存托左证价钱大幅波动以至出现较大
损失的风险，以及与中国存托左证刊行机制关连的风险，包括存托左证合手有东谈主与境外基础
证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托左证合手有
东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的额外安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭
证合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证合手有东谈主权
益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息披
露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他
风险。
（4）本基金可投资股指期货等金融生息品。金融生息品是一种金和会约，其价值取决
于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。
投资于生息品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于衍
生品时常具有杠杆效应，价钱波动比想法器用更为剧烈，未必候比投资想法钞票要承担更
高的风险。何况由于生息品订价非常复杂，不安妥的估值有可能使基金钞票靠近损失风
险。股指期货遴荐保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数轻捷的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算制
度，若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来损失。
（5）本基金可投资钞票扶植证券，钞票扶植证券是一种债券性质的金融器用。钞票支
合手证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。
（6）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、市集风险偏执他风险。
流动性风险偏执他风险等。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称使命、真挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金产物良友节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个服务日内更新，其他信
息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期怜惜基金管制东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日泄漏的《鹏华基金管制有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》操办的一切争议，如经友好协商未能处分
的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按照
中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方
当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他良友查询神志
以下良友详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管条约、招募评释书
（2）如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及操办神志
（5）其他遑急良友
六、其他情况评释
无。
