鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）（I 类基金份额）
基金居品贵寓选录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。
一、居品能够
鹏华中证 500 指数
基金简称 基金代码 022992
（LOF）I
鹏华基金束缚有限 中国工商银行股份
基金束缚东说念主 基金托管东说念主
公司 有限公司
上市交游所及上市
基金合同见效日 2010 年 02 月 05 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神志 庸俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基
基金司理 余展昌 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 07 日
出现主见指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制模式变
动之外的成分致使主见指数不合乎要求的情形以外）、指数编制
机构退出等情形，基金束缚东说念主召集基金份额握有东说念主大会对责罚方
案进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同拒绝。
其他（若有） 《基金合同》见效后，连结 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东说念主
应当在按时叙述中给予知道；连结 60 个使命日出现前述情形的，
基金束缚东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会叙述并建议责罚方
案，如握续运作、调治运作神志、与其他基金吞并或者拒绝基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。
注：本基金经 2023 年 3 月 15 日中国证券监督束缚委员会证监许可〔2023〕597 号文准予
变更注册。鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）于 2024 年 12 月 19 日新增 I 类基金份
额。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资目的与投资战略
本部分请阅读《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）招募讲解书》“基金的投资”了
解驻防情况。
本基金继承指数化投资神志，追求基金净值增长率与功绩比较基准收
投资目的 益率之间的追踪弱点最小化，力图将日均追踪偏离度闭幕在 0.35%以
内，年追踪弱点闭幕在 4%以内，以扫尾对中证 500 指数的有用追踪。
本基金的主见指数为：中证 500 指数。
本基金的投资限度为具有精采流动性的金融器用，包括主见指数成份
股过甚备选成份股（均含存托字据），为更好地扫尾投资目的，本基
金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板过甚他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、存托字据、债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可调治债券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币
商场器用、金钱提拔证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会磋议章程）。
本基金可依据法律法例的章程，参与融资及转融通证券出借业务。
投资限度
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履
行得当设施后，不错将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：投资于主见指数成份股和备选成份股（均含
存托字据）的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低于非现款基金资
产的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金
后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
总共不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
若是法律法例对该比例要求有变更的，本基金在履行得当设施后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例可作念相应调整。
本基金继承透彻复制法，按照成份股在主见指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据主见指数成份股过甚权重的变化进行相应调
整。
主要投资战略
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等行动时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪主见指数的成果可能带来影响
时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用
复制和追踪主见指数时，基金束缚东说念主不错对投资组合束缚进行得当变
通和调整，奋力裁减追踪弱点。
本基金力图将日均追踪偏离度闭幕在 0.35％以内，年追踪弱点闭幕在
弱点卓绝上述限度，基金束缚东说念主应取舍合理步调幸免追踪偏离度、跟
踪弱点进一步扩大。
当主见指数成份股发生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金束缚东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行
里面决策设施后实时对磋议成份股进行调整。
指期货投资战略；5、金钱提拔证券的投资战略；6、参与融资及转融
通证券出借业务战略。
功绩比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行活期入款利率（税后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债
风险收益特征 券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，具有与主见指数一样
的风险收益特征。
（二）投资组合股产树立图表/区域树立图表
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售磋议用度
以下用度在赎回基金进程中收取：
金额（M）/握有期
用度类型 收费神志/费率 备注
限（N）
N 赎回费
注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度，不怒放场内申购与赎回。
（二）基金运作磋议用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
束缚费 0.75% 基金束缚东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售管事费 0.1% 销售机构
审计用度 80000 元 司帐师事务所
信息知道费 120000 元 章程知道报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度磋议章程和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 磋议管事机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时叙述知道为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在握偶然代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率测算中的基金束缚费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报知道的磋议数据为基准
测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
（1）看成指数基金存在的风险
主见指数并不成透彻代表扫数股票商场。主见指数成份股的平均汇报率与扫数股票市
场的平均汇报率可能存在偏离。
根据基金合同章程，如发生导致主见指数变更的情形，基金束缚东说念主不错依据吝惜投资
者正当权益的原则，变更本基金的主见指数。若主见指数发生变更，本基金的投资组合将
相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游
成本和契机成本。投资者须承担因主见指数变更而产生的风险与成本。
本基金力图将日均追踪偏离度闭幕在 0.35％以内，年追踪弱点闭幕在 4％以内，但因
主见指数编制国法调整或其他成分可能导致追踪弱点卓绝上述限度，本基金净值推崇与指
数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的主见指数由指数编制机构发布并束缚和吝惜，以前指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的束缚和吝惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
使命日内向中国证监会叙述并建议责罚决议，如更换基金主见指数、调治运作神志，与其
他基金吞并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基
金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临
更换基金主见指数、调治运作神志、与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等风险。
自指数编制机构住手主见指数的编制及发布至责罚决议细则并推行前，基金束缚东说念主应
按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则维
握基金投资运作，该时代由于主见指数不再更新等原因可能导致指数推崇与磋议商场推崇
存在相反，影响投资收益。
主见指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风
险：
①基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪弱点扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期等成分影响本基金二级商场价钱的折
溢价水平。
③在极点情况下，主见指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以
得到足额的合乎要求的赎回款项，由此基金束缚东说念主可能取舍暂停赎回或减慢支付赎回款项
的步调，投资者将濒临无法赎回一起或部分基金份额的风险。
（2）看成上市基金存在的风险
基金价钱受到供求关系的影响，本基金份额商场交游价钱与基金份额净值可能会出现
较大背离，从而凯旋或曲折地给投资者酿成损失；由于上市时代可能因信息知道导致基金
停牌，投资东说念主在停牌时代不成买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致
基金流动性风险；另外，当基金份额握有东说念主将份额转向场搪塞易后导致场内的基金份额或
握有东说念主数不抖擞上市条目时，本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。
（3）投资存托字据的风险
本基金的投资限度包括存托字据，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险
外，若本基金投资存托字据的，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大
蚀本的风险，以及与中国存托字据刊行机制磋议的风险，包括存托字据握有东说念主与境外基础
证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激发的风险；存托字据握有
东说念主在分成派息、利用表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托凭
证握有东说念主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据握有东说念主权
益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息披
露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他
风险。
（4）本基金可投资股指期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金会通约，其价值取决
于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。
投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于衍
生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比主见器用更为剧烈，偶然候比投资主见金钱要承担更
高的风险。何况由于养殖品订价非常复杂，不得当的估值有可能使基金金钱濒临损失风
险。股指期货继承保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数细微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货继承逐日无欠债结算制
度，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来损失。
（5）本基金可投资金钱提拔证券，金钱提拔证券是一种债券性质的金融器用。金钱支
握证券的风险主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱自己，包括价钱波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。
（6）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、商场风险过甚他风险。
流动性风险过甚他风险等。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤苦的原则束缚和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金束缚东说念主将在三个使命日内更新，其他信
息发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的磋议信息，敬请同期蔼然基金束缚东说念主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日知道的《鹏华基金束缚有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，如经友好协商未能责罚
的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地方为北京市，按照
中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方
当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管契约、招募讲解书
（2）按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及磋议神志
（5）其他蹙迫贵寓
六、其他情况讲解
无。
